MACD (Moving Average Convergence Divergence) พล็อตส่วนต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สองเส้น โดยทั่วไปคือ 12 และ 26 ช่วงเวลา เส้นสัญญาณ — ค่าเฉลี่ย 9 ช่วงเวลาของส่วนต่างนั้น — ถูกวาดทับไว้ และฮิสโทแกรมแสดงช่องว่างระหว่างทั้งสองเส้น การตัดกันบ่งบอกการเปลี่ยนของโมเมนตัม เส้นศูนย์คือจุดที่ค่าเฉลี่ยสองเส้นเบื้องหลังตัดกัน และ Divergence ใช้ได้แบบเดียวกับใน RSI
MACD พล็อตส่วนต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สองเส้น ด้วยค่าตั้งมาตรฐาน มันคือ EMA 12 ช่วงเวลา ลบด้วย EMA 26 ช่วงเวลา เส้นสัญญาณ (Signal Line) — EMA 9 ช่วงเวลาของส่วนต่างนั้น — ถูกวาดทับไว้ และ ฮิสโทแกรม พล็อตช่องว่างระหว่างทั้งสองเส้น
ทุกสิ่งที่ MACD บอกมาจากตอนที่ 16 ถ้าคุณเข้าใจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คุณก็เข้าใจสิ่งนี้แล้ว
เส้น MACD มาจากไหน
เส้น MACD วัดระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองเส้น เมื่อมันขึ้น แปลว่าสองเส้นกำลังแยกออกจากกัน — เส้นเร็วกำลังเร่งตัวห่างออกไป โมเมนตัมจึงกำลังก่อตัว เมื่อมันลง แปลว่าสองเส้นกำลังเข้าหากัน โมเมนตัมจึงกำลังจางลง
เส้นสัญญาณ คือเส้น MACD ที่ถูกทำให้เรียบ หน้าที่เดียวของมันคือเป็นเส้นอ้างอิงสำหรับการตัดกัน
ฮิสโทแกรม
ฮิสโทแกรม คือค่า MACD ลบเส้นสัญญาณ มันข้ามศูนย์ในวินาทีเดียวกับที่สองเส้นตัดกันพอดี แต่ ความสูง ของมันมองเห็นได้ก่อนหน้านั้น — นี่คือเหตุผลที่มันมักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าการตัดกัน
สัญญาณสี่แบบ
การตัดเส้นสัญญาณ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังหันขึ้น เป็นสัญญาณ MACD ที่ใช้กันมากที่สุด มันตามหลังราคา เพราะทั้งสองเส้นสร้างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่มาเร็วกว่าการตัดเส้นศูนย์
การตัดเส้นศูนย์ MACD ตัดผ่านศูนย์หมายความว่า EMA 12 ตัดผ่าน EMA 26 แล้ว — เป็นเหตุการณ์ที่ช้ากว่าและมีนัยสำคัญกว่า และใกล้เคียงกับการเปลี่ยนลักษณะของแนวโน้มจริงมากกว่า
ฮิสโทแกรมกลับตัว ฮิสโทแกรมขึ้นถึงยอดแล้วเริ่มหด หมายความว่าโมเมนตัมกำลังจางลง ก่อน ที่เส้นจะตัดกันจริง เร็วกว่า และมีสัญญาณรบกวนมากกว่าในสัดส่วนเดียวกัน
Divergence ราคาทำจุดสูงที่สูงขึ้น (higher high) ขณะที่ MACD ทำจุดสูงที่ต่ำลง (lower high) ตรรกะเดียวกับ RSI Divergence ทุกประการ: จุดสุดขั้วใหม่เกิดขึ้นด้วยแรงหนุนที่น้อยลง
ข้อจำกัด พูดกันตรง ๆ
MACD สร้างขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงได้รับจุดอ่อนของมันมาทั้งหมด: มันใช้ไม่ได้ในช่วงไซด์เวย์
ในตลาดไซด์เวย์ EMA สองเส้นอยู่ใกล้กันและตัดกันซ้ำ ๆ เทรดเดอร์ที่เทรดตามการตัดกันของ MACD ตลอดช่วงพักตัวจะสะสมการขาดทุนเล็ก ๆ ต่อเนื่องเป็นสาย — ซึ่งก็คือความแตกต่างระหว่าง Drawdown กับกลยุทธ์ที่พัง พอดี: เครื่องมือนี้แค่อยู่ผิดฤดู ไม่ได้บกพร่อง
ประเด็นสำคัญ MACD เป็นคำอธิบายโมเมนตัม ไม่ใช่ตัวสั่งให้เทรด บทบาทที่มีประโยชน์ของมันคือยืนยันว่าเซ็ตอัปที่คุณพบในโครงสร้างราคามีโมเมนตัมหนุนอยู่ การตัดกันของ MACD ที่ไม่มีระดับราคาและไม่มีโครงสร้างรองรับ ก็เป็นแค่เส้นหนึ่งตัดผ่านอีกเส้นหนึ่ง
การใช้งานจริง
ใช้ยืนยัน ไม่ใช่ใช้เริ่ม หาเซ็ตอัปจากโครงสร้างก่อน — ระดับราคา การย่อตัว การทะลุ แล้วจึงดูว่า MACD เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าฮิสโทแกรมกำลังหดขณะที่คุณวางแผนเปิดสถานะซื้อ ความเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นควรได้รับการเคารพ
ใช้เส้นศูนย์เป็นตัวกรองแนวโน้ม การกำหนดให้ MACD อยู่เหนือศูนย์เป็นเงื่อนไขในการเปิดสถานะซื้อ เป็นตัวกรองที่สะอาดกว่าการเทรดทุกครั้งที่เส้นสัญญาณตัดกัน
ดูฮิสโทแกรมเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับสถานะที่เปิดอยู่ ฮิสโทแกรมที่ขึ้นถึงยอดแล้วหดลงขณะที่คุณถือสถานะซื้อ คือโมเมนตัมที่กำลังไหลออก — มักเป็นเหตุผลที่ดีกว่าในการขยับ Stop Loss ให้แคบลง มากกว่าการปิดสถานะทันที
ค่าตั้งมาตรฐาน 12-26-9 ใช้กันแทบทุกที่ เช่นเดียวกับค่า 14 ของ RSI ความนิยมของมันเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิผล Market Watcher ของ InnoMP รองรับการแจ้งเตือน MACD เมื่อตัดผ่านแกนศูนย์ และเมื่อเกิด Golden Cross / Death Cross และใช้ร่วมกับเงื่อนไขราคาได้
ตอนต่อไป: Bollinger Bands และ ATR — การวัดความผันผวนแทนการวัดทิศทาง
- เส้น MACD คือ EMA 12 ช่วงเวลา ลบด้วย EMA 26 ช่วงเวลา
- เส้นสัญญาณคือ EMA 9 ช่วงเวลาของเส้น MACD
- ฮิสโทแกรมพล็อตค่า MACD ลบเส้นสัญญาณ จึงข้ามศูนย์พอดีตอนที่สองเส้นตัดกัน
- MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์ หมายความว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นเบื้องหลังตัดกันแล้ว
