การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มืออาชีพ
ระดับ 3 ของคอร์สการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับพื้นฐานสอนทีละชิ้น ระดับกลางนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นเซ็ตอัปพร้อมบันทึกผล ระดับนี้ลงลึกและไปไกลกว่านั้น: ราคาเกิดขึ้นจริงอย่างไรและการส่งคำสั่งมีต้นทุนเท่าไร สภาพคล่องอยู่ตรงไหนและผลักราคาอย่างไร ความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรกำหนดขนาดสถานะตามมันอย่างไร บันทึกผลการเทรดพิสูจน์อะไรได้และพิสูจน์อะไรไม่ได้ และกระบวนการที่ใช้ดุลยพินิจกลายเป็นระบบที่เดินได้ — และหยุดได้ — ตามกฎอย่างไร ต่อจากทั้งสองระดับก่อนหน้า
มืออาชีพ 16 จาก 16 ตอน
ระดับ 3 จาก 3 ต่อจากระดับพื้นฐานและระดับกลาง — เซ็ตอัปที่เขียนไว้และบันทึกผลการเทรด ระดับนี้ว่าด้วยกลไกเบื้องหลังราคา สถิติที่ใช้ประเมินบันทึกนั้น และการเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบ
โครงสร้างจุลภาคของตลาด
- ราคาเกิดขึ้นอย่างไร: bid, ask และสมุดคำสั่งเบื้องหลังราคาเสนอ
- คำสั่ง Market, Limit และ Stop: คุณเข้าคิวไหน และมีต้นทุนเท่าไร
- สเปรด ความลึก และ Slippage: ต้นทุนการส่งคำสั่งที่แท้จริง
- ราคา CFD เกิดขึ้นอย่างไร: ผู้ให้บริการสภาพคล่อง การรวมราคา และ Last Look
สภาพคล่องและ Order Flow
- สภาพคล่องอยู่ที่ไหน: Stop, Limit และระดับราคาที่ดึงดูดราคา
- Liquidity Sweep และ Stop Run: อ่านระดับราคาจากคำสั่งที่อยู่เบื้องหลัง
- Order flow เมื่อไม่มีตลาดหลักทรัพย์: เทรดเดอร์ CFD เห็นอะไรได้และเห็นอะไรไม่ได้
ภาวะความผันผวน
- การวัดความผันผวน: true range, ATR และความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง
- ภาวะความผันผวน: ทำไมความเงียบตามด้วยความเงียบ และพายุมาเป็นกลุ่ม
- กำหนดขนาดสถานะและ Stop Loss ตามความผันผวน: ความเสี่ยงคงที่เมื่อกรอบราคาเปลี่ยน
การพิสูจน์ความได้เปรียบ
- ค่าคาดหวังพร้อมแถบความคลาดเคลื่อน: บันทึกผลบอกได้มั่นใจแค่ไหน
- มอนติคาร์โลและ Drawdown: สิ่งที่ลำดับของบันทึกซ่อนไว้
- Overfitting และ out-of-sample: แบ็กเทสต์ที่ดีที่สุดคือตัวที่ควรระแวง
การวางระบบให้กระบวนการ