จากกฎสู่ตารางการตัดสินใจ: ทุกสถานะของตลาดมีคำตอบ

ตารางการตัดสินใจจัดเงื่อนไขของเซ็ตอัปเป็นแถว และกฎของมันเป็นคอลัมน์ เพื่อให้ทุกชุดค่าของเงื่อนไขที่ตลาดนำเสนอได้มีคอลัมน์ของตัวเอง และทุกคอลัมน์มีการกระทำ เซ็ตอัปที่เขียนไว้ในระดับกลางบอกว่าต้องทำอะไรเมื่อทุกอย่างเรียงตัวกัน ตารางบอกว่าต้องทำอะไรเมื่อมันไม่เรียงตัว — ซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่

กลุ่มสุดท้ายของระดับนี้ว่าด้วยการเดินเซ็ตอัปที่ผ่านการทดสอบของกลุ่มก่อนหน้าแล้ว: เปลี่ยนกฎให้เป็นตาราง เปลี่ยนตารางให้เป็นการแจ้งเตือนและคำสั่ง และเปลี่ยนระบบที่กำลังเดินให้เป็นสิ่งที่ถูกทบทวนตามกำหนด และถูกหยุดเมื่อบันทึกบอกให้หยุด กลุ่มนี้เริ่มที่ตาราง เพราะทุกอย่างหลังจากนี้ต้องเปิดดูตาราง

ร้อยแก้วทิ้งช่องโหว่ไว้

การ์ดเซ็ตอัปของระดับกลางมีสี่ส่วน — บริบท ทริกเกอร์ จุดยกเลิกมุมมอง (invalidation) เป้าหมาย — และมันบรรยายสถานะเดียวของตลาด: สถานะที่ทั้งสี่อย่างปรากฏพร้อมกัน นั่นคือชุดค่าเดียว เพิ่มภาวะความผันผวนเข้าไปกับเงื่อนไขสี่ข้อของการ์ด ก็จะได้เงื่อนไขใช่หรือไม่ใช่ห้าข้อ ซึ่งให้สามสิบสองชุด

สามสิบเอ็ดสถานะที่ไม่ได้เขียนไว้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดยาก แนวโน้มขึ้น ถึงระดับแล้ว ทริกเกอร์ปิดแล้ว แต่เป็นเซสชันเอเชีย แนวโน้มขึ้น ถึงระดับแล้ว เซสชันถูก แต่แท่งเทียนปิดกลับผ่านระดับไป ทุกอย่างถูกต้องแต่ภาวะความผันผวนสูง แต่ละสถานะปรากฏบนกราฟ แต่ละสถานะต้องการการตัดสินใจ และร้อยแก้วไม่มีคำตอบให้เลย — การตัดสินใจจึงเกิดขึ้นเฉพาะหน้า และบันทึกที่ควรจะวัดกฎ กลับวัดตัวเทรดเดอร์แทน

ตาราง

วิธีแก้เป็นเทคนิคจากนอกวงการเทรด หลักสูตร ISTQB Foundation ซึ่งเป็นตำรามาตรฐานของผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ อธิบายตารางการตัดสินใจไว้แบบนี้: เงื่อนไขและการกระทำที่เป็นผลประกอบเป็นแถว แต่ละคอลัมน์สอดคล้องกับกฎการตัดสินใจหนึ่งข้อ ซึ่งกำหนดชุดค่าของเงื่อนไขที่ไม่ซ้ำกันพร้อมการกระทำที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขจะถูกทำเครื่องหมายว่าจริง (T) เท็จ (F) หรือขีดหากไม่เกี่ยวข้อง ส่วนตัว X ในแถวการกระทำหมายถึงการกระทำนั้นเกิดขึ้น

ตารางการตัดสินใจ (decision table) คือตารางนี้: เงื่อนไขของเซ็ตอัปอยู่ด้านข้าง หนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งกฎ หนึ่งการกระทำต่อหนึ่งคอลัมน์ กฎการตัดสินใจ (decision rule) คือหนึ่งคอลัมน์ — ชุดค่าของเงื่อนไขที่ไม่ซ้ำกัน และการกระทำที่มันให้ การ์ดคือกฎที่ 1 กฎที่ 2 ถึง 5 คือสถานะที่การ์ดปล่อยไว้ให้ตัดสินในขณะนั้น: ทริกเกอร์ยังไม่ปิด (รอมัน) เซสชันผิด (ข้าม) ภาวะความผันผวนสูงที่กลุ่มความผันผวนสอนให้เซ็ตอัปรู้จัก (ข้าม) และไม่มีแนวโน้มบนไทม์เฟรมใหญ่ (ข้าม และไม่ต้องตรวจอะไรอีก — นั่นคือขีด)

มีสองอย่างที่ตารางนี้ไม่ใช่ มันไม่ได้แทนที่วิจารณญาณเกี่ยวกับตัวเงื่อนไขเอง: แนวโน้มบนไทม์เฟรมใหญ่เป็นขาขึ้นหรือไม่ ยังต้องอ่านจากกราฟด้วยวิธีที่ระดับกลางให้ไว้ และตารางไม่ได้ตัดสินเรื่องนั้น และมันไม่ใช่กลยุทธ์: มันไม่มีไอเดียใหม่ มันมีไอเดียเดิมที่ปิดช่องโหว่แล้ว

ทุกชุดค่า แล้วค่อยลดลง

หลักสูตรระบุชัดเรื่องความสมบูรณ์: ตารางการตัดสินใจที่สมบูรณ์มีคอลัมน์มากพอจะครอบคลุมทุกชุดค่าของเงื่อนไข และจำนวนกฎเพิ่มขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียลตามจำนวนเงื่อนไข และระบุชัดถึงวิธีแก้ด้วย — รวมคอลัมน์ที่เงื่อนไขบางข้อไม่มีผลต่อผลลัพธ์เข้าเป็นคอลัมน์เดียว โดยทำเครื่องหมายขีด

เงื่อนไขห้าข้อคือเซ็ตอัปขนาดเล็ก เซ็ตอัปที่ใช้ชุดเงื่อนไขเต็มของระดับกลาง — แนวโน้ม ระดับ ความลึกของการย่อตัว การยืนยันด้วยวอลุ่ม เซสชัน ภาวะความผันผวน การตรวจสหสัมพันธ์ — มีเจ็ดข้อ ซึ่งคือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดชุดค่า และการรวมคอลัมน์คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นกระดาษหนึ่งหน้าแทนที่จะเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม แต่การรวมก็เป็นจุดที่คำเตือนของหลักสูตรเรื่องความซับซ้อนมาบรรจบกับตอนที่ 13: ทุกเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาคือปุ่มปรับหนึ่งปุ่ม และตารางที่มีเงื่อนไขมากแต่มีเทรดต่อคอลัมน์น้อย คือตารางที่ถูกปรับให้เข้ากับข้อมูลแล้ว จำนวนคอลัมน์ที่บันทึกหนึ่งชุดรองรับได้ คือเลขคณิตเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่างของตอนที่ 11 ที่ใช้ทีละคอลัมน์

ช่องโหว่และความขัดแย้ง

หลักสูตรระบุสองสิ่งที่ตารางค้นพบแต่ร้อยแก้วซ่อนไว้: ช่องโหว่และความขัดแย้ง

ช่องโหว่ในตารางการเทรดมักหมายถึงเงื่อนไขที่หายไป ไม่ใช่คอลัมน์ที่หายไป: ตารางไม่มีแถวสำหรับข่าวที่มีกำหนดการ สถานะ “ทุกอย่างเป็นจริงและมีการประกาศตัวเลขในอีกสิบนาที” จึงดูเหมือนกฎที่ 1 และบทเรียนเรื่องปฏิทินเศรษฐกิจจากคอร์สพื้นฐาน CFD ก็ไม่เคยถูกเขียนลงในกฎที่ควรจะมีมัน การเพิ่มแถวนั้นทำให้ชุดค่าเพิ่มเป็นสองเท่า และเพิ่มคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ความขัดแย้งมักเป็นสองกฎจากสองสัปดาห์ที่ต่างกัน — ข้ามเซสชันเอเชีย เขียนหลังขาดทุน และเทรดการเบรกกรอบราคาเอเชีย เขียนหลังชนะ — ซึ่งตารางแสดงเป็นคอลัมน์เดียวกันที่มีสองการกระทำ เซ็ตอัปฉบับร้อยแก้วเก็บทั้งสองไว้โดยไม่สังเกตเห็น

กฎ else

ตารางไม่จำเป็นต้องมีคอลัมน์สำหรับทุกสถานะที่เกิดขึ้นยาก เพราะมันมีคอลัมน์เดียวสำหรับทั้งหมดได้ กฎ else (else rule) คือคอลัมน์สุดท้าย: ทุกชุดค่าที่คอลัมน์อื่นไม่ตรง โดยมีการกระทำคือข้าม มันทำให้ตารางสมบูรณ์โดยไม่ทำให้ยาว และเปลี่ยนการตัดสินใจที่ระบบทำบ่อยที่สุด — ไม่ทำอะไร — ให้เป็นกฎข้อหนึ่ง แทนที่จะเป็นความว่างเปล่า

จำนวนครั้งของ else คือตัวเลขที่บันทึกการเทรด (trading journal)ของคอร์สจิตวิทยาเคยขอไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อ: การตัดสินใจที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ ระบบที่คอลัมน์ else ถูกเปิดดูสี่สิบหกครั้งต่อเดือนและถูกทำตามสี่สิบหกครั้ง คือระบบที่กำลังถูกเดินอยู่ ระบบที่คอลัมน์ else ถูกทำตามสี่สิบครั้งและถูกฝืนหกครั้ง กำลังสร้างหกเทรดที่บันทึกไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากกฎข้อใด — และสองตอนถัดไปว่าด้วยการนับสิ่งนั้นโดยตรง

ตารางทำอะไรกับบันทึก

ทุกอย่างที่กลุ่มก่อนหน้าวัด ตั้งสมมติฐานว่าบันทึกถูกสร้างโดยกฎ ตารางคือสิ่งที่ทำให้สมมติฐานนั้นเป็นจริง ตอนนี้แต่ละเทรดในบันทึกคือคอลัมน์หนึ่ง — กฎที่ 1 เข้าแล้ว กฎที่ 2 รอแล้วเข้าหรือไม่เข้า else ข้าม — และค่าคาดหวัง (expectancy) การกระจายของ Drawdown และบันทึกการทดลอง ก็บรรยายคอลัมน์ ไม่ใช่อารมณ์

ประเด็นสุดท้ายนั้นคือสิ่งที่ต้องยึดไว้ ตารางคือรูปธรรมของสิ่งที่ตอนที่ 13 บอกว่าต้องนับ: กฎเวอร์ชันหนึ่ง การแก้คอลัมน์ — ทำให้เงื่อนไขเซสชันเข้มขึ้น เพิ่มแถวข่าว — คือเวอร์ชันใหม่ และการตอบสนองอย่างซื่อตรงคือการเพิ่มรายการในบันทึกการทดลอง และเริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่วันนั้น ตารางที่ถูกแก้ทุกสัปดาห์ไม่มีบันทึก มันมีแต่บันทึกการทดลองที่มีรายการรายสัปดาห์ ซึ่งคือสิ่งที่ตอนที่ 13 เรียกว่า overfitting ที่ทำตามตารางเวลา

ตอนถัดไปว่าด้วยคอลัมน์แรกของตารางในทางปฏิบัติ: เครื่องบอกเทรดเดอร์อย่างไรว่าถึงเวลาที่อาจต้องอ่านตาราง และคำสั่งมีหน้าตาอย่างไรเมื่อคำตอบคือเข้าเทรด

ถัดไป: การแจ้งเตือนและกฎการส่งคำสั่ง — เครื่องเฝ้าดูอะไร เทรดเดอร์ตัดสินใจอะไร และส่วนใดของคำสั่งถูกกำหนดไว้ก่อนที่การแจ้งเตือนจะมีอยู่

วินัย บันทึกการเทรด การบริหารความเสี่ยง